А.Р.Панков, Г.Б.Миллер

Минимаксная линейная рекуррентная фильтрация неопределенно-стохастических последовательностей  по интегральному критерию

Рассматривается проблема рекуррентной фильтрации случайного процесса в разностной стохастической линейной системе со среднеквадратическим критерием качества. Особенность постановки задачи состоит в том, что моментные характеристики 1-го и 2-го порядков шумов динамики и ошибок наблюдений известны лишь с точностью до принадлежности некоторым множествам допустимых характеристик, заданным априорно. Для решения задачи предложен общий подход, основанный на построении минимаксных оценок параметров стохастических систем. Для построения минимаксного фильтра используется решение двойственной задачи выпуклого программирования. Предложен численный итерационный алгоритм определения параметров минимаксного фильтра, приведены результаты численного компьютерного моделирования.