В.В. Вьюгин, В.Г. Трунов

Адаптивное прогнозирование и его применение для технического анализа финансовых инструментов

Изучается понятие калибруемости последовательности предсказаний на последовательности исходов. Приводится модифицированный вариант алгоритма универсального прогнозирования Фостера, Вохра и Какаде, доказана асимптотическая состоятельность этого алгоритма. Разработаны стратегии игры на фондовом рынке, построенные на техническом анализе, который использует прогнозы этого алгоритма. Приведены результаты экспериментов на реальных данных.