В.В.
Вьюгин, В.Г. Трунов
Адаптивное
прогнозирование и его применение для технического анализа финансовых
инструментов
Изучается понятие калибруемости последовательности предсказаний на
последовательности исходов. Приводится модифицированный вариант алгоритма
универсального прогнозирования Фостера, Вохра и Какаде, доказана
асимптотическая состоятельность этого алгоритма. Разработаны стратегии игры на
фондовом рынке, построенные на техническом анализе, который использует прогнозы
этого алгоритма. Приведены результаты экспериментов на реальных данных.