В.В. Вьюгин, В.Г. Трунов

Адаптивная универсальная торговая стратегия

В первой части работы предложен универсальный метод для алгоритмической торговли на финансовом рынке, который приносит асимптотически наибольший доход по сравнению с любой ``не слишком сложной'' торговой стратегией. Проводится сравнение с классом стратегий, которые на каждом шаге торговли вычисляют число приобретаемых или продаваемых единиц финансового инструмента с помощью непрерывных функций от входной информации. В процессе игры универсальная стратегия принимает решение, используя предсказание будущей цены финансового инструмента с помощью рандомизированного алгоритма, выдающего так называемые хорошо калибруемые предсказания в смысле Дэйвида. Данный алгоритм является развитием метода Какаде и Фостера, который мы также комбинируем с аналогичным методом прогнозирования, предложенным В.Г. Вовком. Во второй части работы приведены результаты численных экспериментов с предложенным универсальным алгоритмом на исторических данных финансовых рядов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алгоритмическая торговля; цена акций; хорошо калибруемые предсказания