В.В. Вьюгин, В.Г. Трунов

Онлайн агрегирование специализованных экспертных стратегий в задаче прогнозирования почасовых электрических нагрузок

Решается задача агрегирования в режиме онлайн прогнозов специализированных алгоритмов. В каждый момент времени каждый экспертный алгоритм выдает прогноз, сопровождаемый уровнем доверия, который представляет собой число между 0 и 1. Уровни доверия определяются на основе разделения временного ряда на области компетентности экспертных алгоритмов и предварительного их обучения внутри этих областей на основе ретроспективных данных. Рассмотрен адаптивный алгоритм, который агрегирует прогнозы экспертных стратегий и несет потери, не превосходящие (с точностью до некоторой величины, называемой регретом) потери наилучшей комбинации экспертов, распределенных по интервалу прогнозирования. Алгоритм применяется для прогнозирования почасовых электрических нагрузок на основе реальных данных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предсказания с использованием экспертных стратегий, алгоритм AdaHedge, метод Fixed Share, эксперты специалисты, уровни доверия, прогнозирование потребления электроэнергии