И.И. Цитович

Численное исследование асимптотически оптимального метода последовательной проверки гипотез

В работе приводятся результаты численного моделирования асимптотически оптимальных последовательных процедур проверки гипотез. Основное внимание уделяется случаю, когда в альтернативных гипотезах находятся два и более распределений, имеющих одинаковое минимальное уклонение Кульбака–Лейблера от наблюдаемого распределения. Подтвержден теоретический результат, что в такой ситуации среднее время наблюдений существенно отличается от предположения о необходимом времени наблюдений, основанного лишь на главном члене асимптотического разложения функции риска решающего правила при стремлении ошибки в принятии решения к нулю.

KEYWORDS: последовательная проверка гипотез, асимптотическая оптимальность, численное моделирование