А.М. Шашев

Динамика параметров в стохастических BMS–моделях для нефтегазовых рынков

Стохастическая теория управления портфелем активов может быть применена для построения оптимального инвестиционного проекта разработки нефтегазовых месторождений. Используются методы и количественные оценки адаптивных BMS-моделей со стохастическими переключениями, которые позволяют найти минимальный размер начальных инвестиций. В статье приведены графики динамики фундаментальных характеристик BMS-моделей, которые обеспечивают построение достаточно точных (c нормированным квадратичным отклонением не более 9%) стохастических функций на каждом периоде стабильности, на которые может быть разбита вся статистика цен spot daily с 1988 г. по настоящее время. Приводятся графики, которые показывают характер и диапазоны колебаний параметров BMS-моделей, статистические оценки которых на всех стабильных периодах получены по реальным торговым данным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамические системы, стохастическая теория управления портфелем активов, динамика цен нефтяных рынков, BMS–модели со стохастическими переключениями, адаптивная модель