Н. А. Кузнецов, М. В. Лебедев, К. В. Семенихин

Нелинейный фильтр процесса с коррелированной производной при неизвестной интенсивности шума в наблюдениях

В работе построен нелинейный фильтр для оценивания состояний процесса с коррелированной старшей производной по наблюдениям, содержащим гауссовский белый шум неизвестной интенсивности. Фильтр содержит нелинейное звено, которое является аппроксимацией линейного преобразования обновляющего процесса в фильтре Калмана—Бьюси при произвольном выборе интенсивности помех. Вектор оценок определяется дифференциальной системой того же порядка, что и вектор состояния без использования уравнений на ковариационную матрицу ошибки. По результатам численного эксперимента даны рекомендации по выбору настроечного параметра нелинейного фильтра для учета корреляции в модели сигнала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нелинейная фильтрация, неизвестная интенсивность шума, линейная стохастическая дифференциальная система, фильтр Калмана—Бьюси.